Сравнение TWIEX с TWHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и TWHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и TWHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
TWHIX American Century Heritage Fund | -6.59% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.90% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
TWHIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и TWHIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.
Доходность на риск
TWIEX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
TWHIX
Сравнение TWIEX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | TWHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.53 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и TWHIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и TWHIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 23.70% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и TWHIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TWHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -56.98% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -15.82% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -40.34% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -40.34% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -12.62% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.27% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.06% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и TWHIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | TWHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.37% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 13.88% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 23.86% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 23.29% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.76% | -4.67% |