PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с ACFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с ACFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и ACFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и ACFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у ACFOX с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 6.24% против 17.41% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRXTWIEX с BGEIX
Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX

Сравнение комиссий TWIEX и ACFOX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ACFOX в 0.85%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXACFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.01

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.60

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.49

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

5.33

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. ACFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ACFOX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и ACFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXACFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между TWIEX и ACFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и ACFOX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ACFOX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и ACFOX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и ACFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXACFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-58.92%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.52%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-43.77%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-43.77%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-12.48%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-14.81%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.63%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и ACFOX

American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) имеют волатильность 8.51% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXACFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

15.24%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.24%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

25.28%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

23.71%

-5.62%