PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 17.01% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий TWIEX и BGEIX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.30

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.52

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

3.30

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

12.12

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.30

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.17

+0.21

Корреляция

Корреляция между TWIEX и BGEIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и BGEIX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и BGEIX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-78.69%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-30.55%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-46.62%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-51.92%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-21.00%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-35.23%

+18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.31%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century International Growth Fund (TWIEX) составляет 8.51%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

17.41%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

35.58%

-23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

43.43%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

33.00%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

33.45%

-15.36%