PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWIEX с CGIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWIEX (American Century International Growth Fund) and CGIE (Capital Group International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, TWIEX returned 3.83% vs 13.91% for CGIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TWIEX charges 1.36%/yr vs 0.54%/yr for CGIE.

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CGIE с доходностью 5.63%.

TWIEX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.11%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.83%
3 года*
6.61%
5 лет*
0.52%
10 лет*
6.68%

CGIE

1 день
0.96%
1 месяц
3.34%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.80%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWIEX и CGIE

2026 (YTD)202520242023
TWIEX
American Century International Growth Fund		2.04%15.58%2.31%10.68%
CGIE
Capital Group International Equity ETF		5.63%28.11%0.72%11.14%

Correlation

The correlation between TWIEX and CGIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between TWIEX and CGIE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

Capital Group International Equity ETF

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с BIGRXTWIEX с BGEIXTWIEX с EPDIXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с FINVX
Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с VXUSCGIE с AIVGXCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR

Доходность на риск

TWIEX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXCGIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.87

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.33

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

4.37

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CGIE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и CGIE

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и CGIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWIEXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-13.82%

-48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.94%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.62%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-2.56%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.19%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и CGIE

American Century International Growth Fund (TWIEX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеют волатильность 5.35% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWIEXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.22%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.58%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.04%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.52%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.52%

+2.67%

Сравнение комиссий TWIEX и CGIE

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и CGIE

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CGIE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.10%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.24%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TWIEX and CGIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWIEX has higher volatility (5.35%) compared to CGIE (5.22%). In terms of maximum drawdown, TWIEX dropped -62.43% vs CGIE's -13.82%.

CGIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWIEX и CGIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор