PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWIEX с CGIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и CGIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и CGIE


2026 (YTD)202520242023
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%10.68%
CGIE
Capital Group International Equity ETF
-1.84%28.11%0.72%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у CGIE с доходностью -1.84%.


TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

CGIE

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.41%
1 год
17.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century International Growth Fund

Capital Group International Equity ETF

Сравнение комиссий TWIEX и CGIE

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CGIE в 0.54%.


Доходность на риск

TWIEX vs. CGIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c CGIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Capital Group International Equity ETF (CGIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWIEXCGIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.45

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

5.62

-3.67

TWIEX vs. CGIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CGIE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и CGIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWIEXCGIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.97

-0.59

Корреляция

Корреляция между TWIEX и CGIE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и CGIE

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CGIE в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
CGIE
Capital Group International Equity ETF
1.19%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и CGIE

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки CGIE в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и CGIE.


Загрузка...

Показатели просадок


TWIEXCGIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-13.82%

-48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.94%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-7.65%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-2.52%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.09%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и CGIE

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Capital Group International Equity ETF (CGIE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWIEXCGIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.78%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.16%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.92%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.18%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.18%

+2.91%