Сравнение TWIEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.12% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и EPDIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
TWIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
EPDIX
Сравнение TWIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 3.01 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.56 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.43 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 17.97 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.01 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.08 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и EPDIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и EPDIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и EPDIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -38.23% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -10.92% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -20.98% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -32.84% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.22% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -10.88% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.69% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и EPDIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.10% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 11.60% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.22% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.05% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 14.88% | +3.21% |