Сравнение TWIEX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.36% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и FINVX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
TWIEX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
TWIEX
FINVX
Сравнение TWIEX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.68 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.23 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.41 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 9.65 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.68 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и FINVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и FINVX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и FINVX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -42.48% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.66% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -27.13% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -42.48% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.84% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -9.11% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.91% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и FINVX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.58% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.99% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 17.67% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.62% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.01% | +0.08% |