PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.16% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с FINVXTWIEX с EPDIXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BULIX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий TWIEX и BIGRX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.10

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.62

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.60

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.10

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.10

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между TWIEX и BIGRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и BIGRX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и BIGRX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-58.04%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.35%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-22.19%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-32.62%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.90%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-9.04%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.55%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и BIGRX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.38%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.65%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.84%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.97%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.81%

+1.28%