PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.76% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWIEX и TWEIX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.92

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.35

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

4.91

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между TWIEX и TWEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и TWEIX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и TWEIX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-39.30%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.86%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-13.69%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-32.82%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.90%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-4.17%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.35%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и TWEIX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

3.04%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

6.12%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.60%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

10.71%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.35%

+4.74%