PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.22% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с BIGRXTWIEX с BGEIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий TWIEX и IVFIX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.12

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.75

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

4.40

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

18.54

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.12

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между TWIEX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и IVFIX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и IVFIX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-51.49%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.47%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-21.29%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.46%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.22%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-11.69%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.01%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и IVFIX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.59%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.19%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

14.67%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

12.97%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.74%

+3.35%