PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 6.24% против 16.15% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с FINVXTWIEX с EPDIXTWIEX с BIGRXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWIEX и TWCUX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.68

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.15

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.01

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

3.53

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между TWIEX и TWCUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и TWCUX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и TWCUX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-62.11%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-15.72%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-35.23%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-35.23%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-12.36%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-16.86%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.49%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и TWCUX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.21%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.26%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.37%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.59%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.03%

-3.94%