Сравнение TWHIX с MMGPX
TWHIX (American Century Heritage Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TWHIX returned 4.93%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TWHIX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
TWHIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 6.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 11.69%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWHIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 6.21% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 17.97% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between TWHIX and MMGPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between TWHIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWHIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
TWHIX
MMGPX
Сравнение TWHIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWHIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.21 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.41 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и MMGPX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWHIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -75.38% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -27.79% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -29.27% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -72.70% | +32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -39.18% | +36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -30.35% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 14.07% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и MMGPX
Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 4.97%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWHIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.57% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 21.82% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 28.50% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 39.82% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 35.15% | -12.32% |
Сравнение комиссий TWHIX и MMGPX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и MMGPX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.84%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 20.84% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TWHIX and MMGPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to TWHIX (4.97%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs MMGPX's -75.38%.
TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWHIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор