Сравнение TWHIX с MMGPX
TWHIX (American Century Heritage Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TWHIX returned 4.31%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TWHIX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
TWHIX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 12.16%
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWHIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 4.04% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 17.97% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between TWHIX and MMGPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between TWHIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWHIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
TWHIX
MMGPX
Сравнение TWHIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWHIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.49 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и MMGPX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWHIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -75.38% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -27.79% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.30% | -29.27% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -72.70% | +32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -41.72% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -30.29% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 13.66% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и MMGPX
Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 6.63%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWHIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.72% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 21.72% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 28.55% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 39.82% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 35.22% | -12.37% |
Сравнение комиссий TWHIX и MMGPX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и MMGPX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, что больше доходности MMGPX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% |
TWHIX American Century Heritage Fund | 21.28% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TWHIX and MMGPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to TWHIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, TWHIX dropped -56.98% vs MMGPX's -75.38%.
TWHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWHIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор