PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%17.91%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с FRSGXMMGPX с TAAGX

Сравнение комиссий TWHIX и MMGPX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

TWHIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.27

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.28

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.70

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между TWHIX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и MMGPX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и MMGPX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-87.45%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-27.79%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-86.09%

+45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-72.93%

+60.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-38.71%

+26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

11.21%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и MMGPX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 7.37%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.28%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

21.94%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

32.15%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

45.74%

-22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

39.05%

-16.29%