PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VEIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.24% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX

Сравнение комиссий TWEIX и VEIPX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

TWEIX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.72

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VEIPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VEIPX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VEIPX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-54.12%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.97%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-15.16%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-35.26%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.33%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.52%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VEIPX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.68%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.86%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.05%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.92%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.30%

-2.95%