PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TWEIX и TOWFX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.86

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.57

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.44

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.63

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.02

+0.73

Корреляция

Корреляция между TWEIX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и TOWFX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и TOWFX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-96.18%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.39%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-96.18%

+82.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-94.87%

+89.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-21.08%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.81%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и TOWFX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.79%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

12.04%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

1,084.26%

-1,073.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

971.22%

-957.87%