Сравнение TWEIX с TMMAX

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWEIX и TMMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности TMMAX в 24.94%

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и TMMAX.

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.