PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с OAZMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMMAX с OAZMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) and OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TMMAX returned 9.47%/yr vs 9.27%/yr for OAZMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMMAX charges 1.00%/yr vs 0.62%/yr for OAZMX.

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и OAZMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у OAZMX с доходностью -2.17%.

TMMAX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.15%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.01%

OAZMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
0.38%
1 год
10.63%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMMAX и OAZMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		4.41%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.41%
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		-2.17%14.45%16.33%31.29%-13.16%34.59%1.81%

Correlation

The correlation between TMMAX and OAZMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.72

The correlation between TMMAX and OAZMX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Oakmark Fund R6 Class

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с HDCTXTMMAX с AUXFXTMMAX с ACTIX
Часто сравнивают с OAZMX:
OAZMX с OANCXOAZMX с OAYLXOAZMX с OAKWXOAZMX с OAKBXOAZMX с OANMXOAZMX с OAKEXOAZMX с OAKLX

Доходность на риск

TMMAX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
OAZMX
Ранг доходности на риск OAZMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAZMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAZMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAZMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAZMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXOAZMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.79

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.21

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.48

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

3.80

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. OAZMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа OAZMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и OAZMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXOAZMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.79

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и OAZMX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и OAZMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMMAXOAZMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-23.54%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.93%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-17.01%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-23.54%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.69%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.73%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.70%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и OAZMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.07%, в то время как у Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMMAXOAZMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.21%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.44%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

13.08%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.28%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.19%

-0.38%

Сравнение комиссий TMMAX и OAZMX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и OAZMX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.23%, что больше доходности OAZMX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAZMX
Oakmark Fund R6 Class		1.22%1.20%1.38%1.26%1.22%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.23%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

TMMAX and OAZMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAZMX has higher volatility (3.21%) compared to TMMAX (2.07%). In terms of maximum drawdown, TMMAX dropped -41.50% vs OAZMX's -23.54%.

TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMMAX и OAZMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор