Сравнение TMMAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMMAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 0.99% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TMMAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TMMAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.63% против 4.46% соответственно.
TMMAX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.63%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMMAX и HDCTX
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
TMMAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TMMAX
HDCTX
Сравнение TMMAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMMAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.20 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.75 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.96 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.25 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMMAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.20 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TMMAX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и HDCTX
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.94% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и HDCTX
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMMAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -59.05% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -6.95% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -18.22% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -19.43% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -6.07% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.45% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.59% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и HDCTX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMMAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.15% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 6.30% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.06% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 10.49% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 11.44% | +6.37% |