- ISIN
- US7839252662
- CUSIP
- 783925266
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 20 дек. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции TMMAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) показал доход в 5.01% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMMAX составила 10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TMMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.52% | 3.04% | -4.39% | 2.72% | 0.96% | 0.25% | 5.01% | ||||||
| 2025 | 2.65% | 2.46% | -0.56% | -1.23% | 2.00% | 1.18% | -0.44% | 2.57% | 1.36% | -2.30% | 3.52% | -0.50% | 11.03% |
| 2024 | 2.35% | 3.45% | 4.07% | -3.13% | 2.74% | 1.54% | 2.75% | 4.67% | 0.80% | -2.17% | 5.06% | -5.64% | 17.07% |
| 2023 | 0.21% | -1.62% | 2.12% | 2.50% | -3.09% | 3.98% | 0.57% | -1.10% | -2.89% | 0.35% | 5.38% | 1.06% | 7.32% |
| 2022 | -3.99% | -1.19% | 5.31% | -3.84% | -0.20% | -4.02% | 4.40% | -2.38% | -6.41% | 9.27% | 4.59% | -3.40% | -3.11% |
| 2021 | -1.12% | -0.00% | 6.20% | 3.47% | 1.71% | 0.71% | 2.42% | 2.93% | -4.87% | 5.75% | -2.06% | 7.36% | 24.10% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.72, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.67%) than losses (69.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 72.67%
- Участие в снижении
- 69.18%
Комиссия
Комиссия TMMAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMMAX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TMMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.52 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.80 | $3.80 | $3.98 | $2.72 | $1.25 | $0.99 | $0.38 | $0.66 | $0.74 | $0.66 | $0.61 | $0.76 |
Дивидендный доход | 24.09% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $3.63 | $3.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.85 | $3.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.58 | $2.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.13 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.86 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 41.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.50%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moдек. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.41%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 8d | 11mo 12dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.00%апр. 2025 г. | 3mo 21d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -14.48%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 15d | 6mo 16dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.39%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1y 1mo | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| TMMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -56.78% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.10% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -18.90% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -25.43% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -0.74% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.72% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMMAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMMAX