PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839252662

CUSIP

783925266

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

20 дек. 2007 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TMMAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) показал доход в 5.36% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMMAX составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TMMAX

С начала года

5.36%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-0.58%

1 год

12.48%

3 года

10.19%

5 лет

12.25%

10 лет

9.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.65%2.46%-0.56%-1.23%2.00%5.36%
20242.35%3.45%4.07%-3.13%2.74%1.54%2.75%4.67%0.80%-2.17%5.06%-5.64%17.08%
20230.21%-1.62%2.12%2.50%-3.10%3.98%0.57%-1.10%-2.89%0.35%5.38%1.05%7.32%
2022-3.99%-1.19%5.31%-3.84%-0.20%-4.02%4.40%-2.38%-6.41%9.26%4.59%-3.40%-3.11%
2021-1.12%0.00%6.20%3.46%1.71%0.71%2.42%2.93%-4.87%5.75%-2.06%7.36%24.10%
20200.39%-9.36%-12.47%9.42%3.86%-1.49%4.33%3.32%-2.57%-2.52%7.84%2.92%1.32%
20195.32%3.72%1.03%1.82%-2.55%4.81%0.65%0.52%1.50%0.63%2.66%1.84%24.00%
20183.27%-4.18%-0.62%0.03%0.31%0.88%3.61%2.77%0.82%-3.60%1.99%-7.53%-2.85%
20170.68%4.33%-0.13%0.77%1.36%-0.45%1.74%0.19%0.82%1.29%3.54%0.18%15.19%
2016-1.61%1.78%5.41%-1.71%1.27%3.64%1.76%-1.00%-0.94%-1.78%2.08%2.62%11.82%
2015-0.07%2.48%-0.21%-0.86%1.61%-1.86%3.27%-4.58%-0.57%4.04%-0.42%-0.31%2.23%
2014-2.29%4.22%2.19%1.10%1.60%1.57%-2.75%4.15%-1.26%3.96%2.80%0.10%16.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TMMAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TMMAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.00$3.98$2.72$1.25$1.00$0.38$0.66$0.74$0.67$0.61$0.76$1.10

Дивидендный доход

22.38%23.40%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.90%4.10%4.16%5.57%7.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$3.86$3.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$2.58$2.72
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$1.13$1.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.86$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.19$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.48$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.58$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.49$0.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.45$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.61$0.76
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.96$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 41.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.49%26 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.748
-33.4%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.21225 янв. 2021 г.237
-14.48%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.11420 янв. 2012 г.136
-14.39%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.27321 июл. 2023 г.321
-14.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...