SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) показал доход в -0.07% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMMAX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TMMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -19.7%.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.72, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 24.12.2007.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.57%) было выше, чем в снижении (69.00%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия TMMAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

TMMAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 41.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund составляет 10.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.