- ISIN
- US7839252662
- CUSIP
- 783925266
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 20 дек. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции TMMAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) показал доход в 1.88% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMMAX составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TMMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TMMAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.52% | 3.04% | -4.39% | 2.72% | 0.96% | -2.73% | 1.88% | ||||||
| 2025 | 2.65% | 2.46% | -0.56% | -1.23% | 2.00% | 1.18% | -0.44% | 2.57% | 1.36% | -2.30% | 3.52% | -0.50% | 11.03% |
| 2024 | 2.35% | 3.45% | 4.07% | -3.13% | 2.74% | 1.54% | 2.75% | 4.67% | 0.80% | -2.17% | 5.06% | -5.64% | 17.07% |
| 2023 | 0.21% | -1.62% | 2.12% | 2.50% | -3.09% | 3.98% | 0.57% | -1.10% | -2.89% | 0.35% | 5.38% | 1.06% | 7.32% |
| 2022 | -3.99% | -1.19% | 5.31% | -3.84% | -0.20% | -4.02% | 4.40% | -2.38% | -6.41% | 9.27% | 4.59% | -3.40% | -3.11% |
| 2021 | -1.12% | 0.00% | 6.20% | 3.47% | 1.71% | 0.71% | 2.42% | 2.93% | -4.87% | 5.75% | -2.06% | 7.36% | 24.10% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 2.55%, beta of 0.72, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.30%) than losses (69.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 72.30%
- Участие в снижении
- 69.57%
Комиссия
Комиссия TMMAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMMAX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.46 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.92 | -6.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.80 | $3.80 | $3.98 | $2.72 | $1.25 | $0.99 | $0.38 | $0.66 | $0.74 | $0.66 | $0.61 | $0.76 |
Дивидендный доход | 24.83% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $3.63 | $3.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.85 | $3.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.58 | $2.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.13 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.86 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 41.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund составляет 9.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.50%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moдек. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.41%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 8d | 11mo 12dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.00%апр. 2025 г. | 3mo 21d | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -14.48%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 15d | 6mo 16dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.39%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1y 1mo | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| TMMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -56.78% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.10% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -18.90% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -25.43% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -3.21% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.71% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMMAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMMAX