Сравнение TMMAX с ACTIX
TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - TMMAX is a Low Volatility fund managed by BlackRock, while ACTIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, TMMAX returned 9.99%/yr vs 0.47%/yr for ACTIX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TMMAX charges 1.00%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и ACTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMMAX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -0.31%.
TMMAX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.12%
- Всё время*
- 9.55%
ACTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMMAX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 10.14% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 20.44% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -0.31% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
Correlation
The correlation between TMMAX and ACTIX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMMAX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
TMMAX
ACTIX
Сравнение TMMAX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMMAX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.51 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 1.49 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и ACTIX
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и ACTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMMAX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -14.29% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.90% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -3.95% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -14.13% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.45% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.89% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.99% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и ACTIX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMMAX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.08% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 3.00% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 3.63% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 4.71% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 4.58% | +13.26% |
Сравнение комиссий TMMAX и ACTIX
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и ACTIX
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности ACTIX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.10% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 22.89% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
TMMAX and ACTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMMAX has higher volatility (3.83%) compared to ACTIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, TMMAX dropped -41.50% vs ACTIX's -14.29%.
TMMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMMAX и ACTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор