PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMMAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMMAX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

TMMAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TMMAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMMAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		-0.07%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, TMMAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TMMAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.51% против 7.35% соответственно.

TMMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.09%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.51%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с ACIIXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACTIXTMMAX с ASFYXTMMAX с AUXFXTMMAX с HDCTX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий TMMAX и RIDAX

TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TMMAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMMAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMMAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.46

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.01

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.58

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

7.44

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMMAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMMAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMMAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMMAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между TMMAX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMMAX и RIDAX

Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.20%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		25.20%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TMMAX и RIDAX

Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMMAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.50%

-42.37%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.25%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-16.28%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-26.22%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.77%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.42%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TMMAX и RIDAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) составляет 2.50%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TMMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMMAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

5.47%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

9.48%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

9.46%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

10.67%

+7.14%