Сравнение TMMAX с RIDAX
TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TMMAX returned 10.08%/yr vs 7.65%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMMAX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.
Доходность
Сравнение доходности TMMAX и RIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMMAX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции TMMAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.65% соответственно.
TMMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.08%
RIDAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам TMMAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 5.01% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 5.99% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Correlation
The correlation between TMMAX and RIDAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between TMMAX and RIDAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMMAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
TMMAX
RIDAX
Сравнение TMMAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMMAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.47 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 9.14 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMMAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TMMAX и RIDAX
Максимальная просадка TMMAX за все время составила -41.50%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMMAX и RIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMMAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.50% | -42.37% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.13% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -8.71% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -16.28% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -26.22% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.40% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.40% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.65% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMMAX и RIDAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.04% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMMAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 5.61% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 7.13% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 9.48% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 10.69% | +7.12% |
Сравнение комиссий TMMAX и RIDAX
TMMAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMMAX и RIDAX
Дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%, что больше доходности RIDAX в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.74% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.09% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
TMMAX and RIDAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMMAX has higher volatility (2.04%) compared to RIDAX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TMMAX dropped -41.50% vs RIDAX's -42.37%.
RIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMMAX и RIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор