PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и SVAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWEIX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции SVAIX немного отстают с 8.47%.


TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Equity Income Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Сравнение комиссий TWEIX и SVAIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.


Доходность на риск

TWEIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWEIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.36

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.83

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

8.69

-3.78

TWEIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWEIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между TWEIX и SVAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и SVAIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SVAIX в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и SVAIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SVAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWEIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-50.62%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.78%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-16.13%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-36.53%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.83%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.75%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.67%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и SVAIX

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWEIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.88%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.99%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.76%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.57%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.42%

-2.07%