Сравнение TWEIX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 9.22% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWEIX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции SVAIX немного отстают с 8.47%.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
SVAIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и SVAIX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
TWEIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
TWEIX
SVAIX
Сравнение TWEIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.02 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.83 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 8.69 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и SVAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и SVAIX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SVAIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.93% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и SVAIX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -50.62% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.78% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -16.13% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -36.53% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.83% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -7.75% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.67% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и SVAIX
American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.88% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.99% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 15.76% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 13.57% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 15.42% | -2.07% |