Сравнение LMVTX с IDIVX

С начала года, LMVTX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 2.46% против 6.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDIVX в 2.96%

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.