PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMVTX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMVTX с IDIVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMVTX или IDIVX.

Корреляция

Корреляция между LMVTX и IDIVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMVTX:

-0.42

IDIVX:

0.75

Коэф-т Сортино

LMVTX:

-0.31

IDIVX:

1.25

Коэф-т Омега

LMVTX:

0.95

IDIVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

LMVTX:

-0.23

IDIVX:

0.99

Коэф-т Мартина

LMVTX:

-0.67

IDIVX:

4.32

Индекс Язвы

LMVTX:

10.69%

IDIVX:

2.98%

Дневная вол-ть

LMVTX:

21.17%

IDIVX:

15.09%

Макс. просадка

LMVTX:

-82.88%

IDIVX:

-31.64%

Текущая просадка

LMVTX:

-22.90%

IDIVX:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 2.81% против 9.72% соответственно.

LMVTX

С начала года

-2.40%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-8.79%

5 лет

5.93%

10 лет

2.81%

IDIVX

С начала года

2.50%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

1.33%

1 год

11.15%

5 лет

14.62%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LMVTX и IDIVX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMVTX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности LMVTX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMVTX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и IDIVX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности IDIVX в 8.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.57%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%0.00%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		8.94%8.90%3.13%4.35%2.94%3.42%7.26%10.21%8.31%3.07%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и IDIVX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и IDIVX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеют волатильность 4.90% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...