Сравнение LMVTX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMVTX или IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и IDIVX
Доходность по периодам
С начала года, LMVTX показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.57% соответственно.
LMVTX
22.25%
4.86%
11.20%
16.97%
5.39%
5.04%
IDIVX
24.25%
1.29%
13.08%
32.53%
10.00%
7.57%
Основные характеристики
| LMVTX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 5.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.20 | 23.75 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 10.22% |
| Макс. просадка | -82.88% | -33.38% |
| Текущая просадка | -7.19% | -0.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMVTX и IDIVX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между LMVTX и IDIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMVTX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и IDIVX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IDIVX в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.51% | 0.62% | 0.39% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.66% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и IDIVX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и IDIVX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.