Сравнение LMVTX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и IDIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMVTX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMVTX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции IDIVX немного впереди с 10.85%.
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMVTX и IDIVX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Доходность на риск
LMVTX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
LMVTX
IDIVX
Сравнение LMVTX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVTX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.51 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.10 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.24 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVTX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.51 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LMVTX и IDIVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и IDIVX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности IDIVX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и IDIVX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и IDIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMVTX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -31.64% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -11.36% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -16.34% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -31.64% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -3.25% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -3.39% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.38% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и IDIVX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMVTX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.56% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.36% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 13.97% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 13.90% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 14.91% | +4.33% |