- ISIN
- US5246866157
- Эмитент
- Legg Mason
- Дата выпуска
- 16 апр. 1982 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMVTX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции LMVTX — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMVTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,677.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Value Trust (LMVTX) показал доход в 12.81% с начала года и 21.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMVTX составила 11.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ClearBridge Value Trust
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LMVTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMVTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 авг. 1982 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | 1.97% | -5.63% | 8.44% | 1.25% | 0.36% | 1.38% | 12.81% | |||||
| 2025 | 4.06% | -0.90% | -3.99% | -4.99% | 4.01% | 4.85% | -1.34% | 4.58% | 0.71% | 0.22% | 1.75% | 1.02% | 9.80% |
| 2024 | -1.23% | 3.99% | 7.23% | -4.10% | 4.21% | -1.37% | 2.42% | 0.77% | 2.76% | 0.21% | 6.59% | -7.12% | 14.22% |
| 2023 | 7.39% | -2.12% | -2.98% | 2.12% | -2.34% | 6.75% | 5.76% | -3.12% | -3.68% | -3.18% | 8.56% | 5.50% | 18.80% |
| 2022 | -1.86% | 0.63% | 1.89% | -7.48% | 2.76% | -10.76% | 5.92% | 0.19% | -8.86% | 10.41% | 6.92% | -4.59% | -7.00% |
| 2021 | 0.20% | 10.46% | 5.49% | 3.55% | 3.34% | -1.07% | -2.64% | 2.16% | -3.04% | 5.55% | -4.35% | 5.48% | 26.93% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Value Trust has an annualized alpha of 2.39%, beta of 0.97, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 1982.
- This fund captured 115.35% of S&P 500 Index gains and 107.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.39%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 115.35%
- Участие в снижении
- 107.03%
Комиссия
Комиссия LMVTX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMVTX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMVTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.24 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 9.71 | +0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.41 | $9.41 | $9.44 | $10.58 | $6.54 | $17.44 | $4.89 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 9.16% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.41 | $9.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.44 | $9.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.58 | $10.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.54 | $6.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.11 | $17.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Value Trust показал максимальную просадку в 72.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.54%март 2009 г. | 1y 9mo | 5y 8mo | 7y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.82%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 2y 1mo | 4y 4moиюль 2000 г. - дек. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.47%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.18%дек. 1987 г. | 3mo 9d | 1y 5mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-29.04%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| LMVTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -56.78% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -18.90% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -25.43% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -33.92% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.70% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.09% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMVTX
Добавьте ClearBridge Value Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMVTX