PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с GOBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMVTX с GOBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMVTX (ClearBridge Value Trust) and GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) are both mutual funds - LMVTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Legg Mason, while GOBSX is a Global Bonds fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMVTX returned 11.25%/yr vs 1.18%/yr for GOBSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LMVTX charges 1.74%/yr vs 0.56%/yr for GOBSX.

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и GOBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у GOBSX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции LMVTX превзошли акции GOBSX по среднегодовой доходности: 11.25% против 1.18% соответственно.

LMVTX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.25%

GOBSX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.04%
3 года*
3.03%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMVTX и GOBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.72%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		1.18%13.59%-9.38%7.42%-15.66%-5.27%12.66%9.21%-5.59%11.51%

Correlation

The correlation between LMVTX and GOBSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.27

The correlation between LMVTX and GOBSX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVXLMVTX с LCSMX
Часто сравнивают с GOBSX:
GOBSX с QYLDGOBSX с TNBMXGOBSX с LMSMXGOBSX с ARMGXGOBSX с DFSHXGOBSX с LMISXGOBSX с VOO

Доходность на риск

LMVTX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GOBSX
Ранг доходности на риск GOBSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOBSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOBSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOBSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOBSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOBSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXGOBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.66

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.02

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.91

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

2.44

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. GOBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GOBSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и GOBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXGOBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.66

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.24

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и GOBSX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и GOBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMVTXGOBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-29.04%

-43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-5.10%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-13.81%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-29.04%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-29.04%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-10.97%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-6.71%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и GOBSX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMVTXGOBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.34%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

5.52%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

7.02%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

9.30%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

8.51%

+10.71%

Сравнение комиссий LMVTX и GOBSX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии GOBSX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и GOBSX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности GOBSX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		4.07%4.28%3.80%0.09%6.70%2.30%0.31%1.56%3.15%3.68%1.87%2.61%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.33%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMVTX and GOBSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMVTX has higher volatility (3.32%) compared to GOBSX (2.34%). In terms of maximum drawdown, LMVTX dropped -72.54% vs GOBSX's -29.04%.

LMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMVTX и GOBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор