Сравнение LMVTX с LMISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX).
LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LMVTX и LMISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMVTX и LMISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 0.99% | 9.80% | 14.22% | 18.80% | -7.00% | 26.93% | 10.63% | 26.25% | -13.50% | 13.76% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.69% соответственно.
LMVTX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.67%
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMVTX и LMISX
LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.
Доходность на риск
LMVTX vs. LMISX — Ранг доходности на риск
LMVTX
LMISX
Сравнение LMVTX c LMISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMVTX | LMISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.73 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.77 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.70 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMVTX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LMVTX и LMISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMVTX и LMISX
Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности LMISX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVTX ClearBridge Value Trust | 10.23% | 10.33% | 10.32% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок LMVTX и LMISX
Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и LMISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMVTX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -50.34% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.09% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -26.11% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -35.27% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.09% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -7.68% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.46% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMVTX и LMISX
ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) имеют волатильность 5.03% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMVTX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.09% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.60% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 18.30% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.71% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.77% | +0.47% |