PortfoliosLab logo
Сравнение LMVTX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMVTX и PEYAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
412.54%
1,878.96%
LMVTX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMVTX:

-0.41

PEYAX:

0.42

Коэф-т Сортино

LMVTX:

-0.41

PEYAX:

0.68

Коэф-т Омега

LMVTX:

0.94

PEYAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

LMVTX:

-0.28

PEYAX:

0.43

Коэф-т Мартина

LMVTX:

-0.90

PEYAX:

1.72

Индекс Язвы

LMVTX:

9.71%

PEYAX:

3.79%

Дневная вол-ть

LMVTX:

21.10%

PEYAX:

15.61%

Макс. просадка

LMVTX:

-82.88%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

LMVTX:

-26.15%

PEYAX:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.46% против 10.43% соответственно.


LMVTX

С начала года

-6.53%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-8.77%

5 лет

4.91%

10 лет

2.46%

PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.31%

5 лет

16.08%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LMVTX и PEYAX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.


График комиссии LMVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMVTX: 1.74%
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMVTX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности LMVTX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMVTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMVTX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LMVTX: -0.41
PEYAX: 0.35
Коэффициент Сортино LMVTX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LMVTX: -0.41
PEYAX: 0.59
Коэффициент Омега LMVTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LMVTX: 0.94
PEYAX: 1.08
Коэффициент Кальмара LMVTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LMVTX: -0.28
PEYAX: 0.36
Коэффициент Мартина LMVTX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
LMVTX: -0.90
PEYAX: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.35
LMVTX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и PEYAX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PEYAX в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMVTX
ClearBridge Value Trust
0.05%0.04%0.62%0.39%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и PEYAX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.15%
-8.34%
LMVTX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и PEYAX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
11.54%
LMVTX
PEYAX