PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LMVTX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LMVTX и PEYAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.70%
-1.67%
LMVTX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMVTX:

0.34

PEYAX:

1.28

Коэф-т Сортино

LMVTX:

0.52

PEYAX:

1.66

Коэф-т Омега

LMVTX:

1.09

PEYAX:

1.25

Коэф-т Кальмара

LMVTX:

0.22

PEYAX:

1.23

Коэф-т Мартина

LMVTX:

1.74

PEYAX:

6.31

Индекс Язвы

LMVTX:

3.28%

PEYAX:

2.37%

Дневная вол-ть

LMVTX:

16.57%

PEYAX:

11.65%

Макс. просадка

LMVTX:

-82.88%

PEYAX:

-50.96%

Текущая просадка

LMVTX:

-21.31%

PEYAX:

-11.35%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции LMVTX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 3.35% против 6.64% соответственно.


LMVTX

С начала года

3.65%

1 месяц

-13.57%

6 месяцев

-4.80%

1 год

4.28%

5 лет

1.35%

10 лет

3.35%

PEYAX

С начала года

12.78%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-0.99%

1 год

13.96%

5 лет

6.47%

10 лет

6.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LMVTX и PEYAX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.


LMVTX
ClearBridge Value Trust
График комиссии LMVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.74%
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LMVTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMVTX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.341.28
Коэффициент Сортино LMVTX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.521.66
Коэффициент Омега LMVTX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.25
Коэффициент Кальмара LMVTX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.221.23
Коэффициент Мартина LMVTX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.746.31
LMVTX
PEYAX

Показатель коэффициента Шарпа LMVTX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMVTX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
1.28
LMVTX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и PEYAX

LMVTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LMVTX
ClearBridge Value Trust
0.00%0.62%0.39%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.25%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
0.83%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и PEYAX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.31%
-11.35%
LMVTX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и PEYAX

ClearBridge Value Trust (LMVTX) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что LMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.94%
6.48%
LMVTX
PEYAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab