Сравнение TWEIX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 6.29% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и GQHPX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
TWEIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
TWEIX
GQHPX
Сравнение TWEIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.50 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и GQHPX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и GQHPX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -17.26% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.17% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.15% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.36% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.64% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и GQHPX
American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.66% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.98% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 11.90% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 12.67% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 12.67% | +0.68% |