PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.29% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий TWEIX и BULIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.90

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.76

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

6.85

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BULIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BULIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BULIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-55.21%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.34%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-24.56%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-33.86%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.12%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.06%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.35%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.78%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.76%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.47%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

16.57%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.99%

-4.64%