PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с ACMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWEIX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции ACMVX немного впереди с 8.81%.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Сравнение комиссий TWEIX и ACMVX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ACMVX в 0.97%.

ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

3.44

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между TWEIX и ACMVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и ACMVX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности ACMVX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и ACMVX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-51.19%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.96%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-17.46%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-39.24%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.51%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.95%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.96%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и ACMVX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.66%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.62%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.63%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.45%

-4.10%