PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEBX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.60%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%4.70%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

TWEBX

1 день
2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.60%
6 месяцев
8.55%
1 год
18.70%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.29%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с TBGVX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий TWEBX и RTXAX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

TWEBX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.77

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.34

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.06

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

11.76

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между TWEBX и RTXAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и RTXAX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.69%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и RTXAX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEBXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-40.68%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.11%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-24.63%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.95%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.96%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.30%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и RTXAX

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEBXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

8.33%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.06%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

15.86%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

20.26%

-6.43%