Сравнение RTXAX с PORTX
RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) and PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, RTXAX returned 6.37%/yr vs 2.78%/yr for PORTX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RTXAX charges 1.33%/yr vs 1.30%/yr for PORTX.
Доходность
Сравнение доходности RTXAX и PORTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXAX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью 12.05%.
RTXAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.47%
PORTX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.64%
- Всё время*
- 6.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RTXAX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 17.12% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 12.05% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 12.09% |
Correlation
The correlation between RTXAX and PORTX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between RTXAX and PORTX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXAX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
RTXAX
PORTX
Сравнение RTXAX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXAX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.08 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.21 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 0.46 | +17.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTXAX и PORTX
Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и PORTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -51.71% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -20.78% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -24.56% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -31.32% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.60% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -11.70% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 8.76% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXAX и PORTX
Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 2.21%, в то время как у Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.89% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.29% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 20.73% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.28% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.12% | +1.76% |
Сравнение комиссий RTXAX и PORTX
RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PORTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXAX и PORTX
Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.44% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXAX and PORTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PORTX has higher volatility (3.89%) compared to RTXAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, RTXAX dropped -40.68% vs PORTX's -51.71%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTXAX и PORTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор