PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с PORTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с PORTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и PORTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и PORTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		-7.91%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью -7.91%.

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

PORTX

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-18.21%
1 год
-4.62%
3 года*
3.27%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Trillium ESG Global Equity Fund

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIXRTXAX с NALFX
Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с VOOPORTX с UCEQXPORTX с CSUAXPORTX с CAEIX

Сравнение комиссий RTXAX и PORTX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PORTX в 1.30%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund

Доходность на риск

RTXAX vs. PORTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c PORTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXPORTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.33

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.27

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.39

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

-1.08

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. PORTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PORTX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и PORTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXPORTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.33

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между RTXAX и PORTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и PORTX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и PORTX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и PORTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXPORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-51.71%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-20.78%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-31.32%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-20.78%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-11.73%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

7.48%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и PORTX

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXPORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.48%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

17.83%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

23.39%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.06%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.13%

+2.13%