Коэффициент Сортино RTXAX равен 3.48, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.48 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино RTXAX
RTXAX опережает 70.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция RTXAX на рынке
График показывает коэффициент Сортино RTXAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 2.01 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 2.01 до 3.57
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.57 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.16+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.89 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund с другими взаимными фондами в категории Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность RTXAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| LVAGX | LSV Global Value Fund | 4.99 | |||
| VGPMX | Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.65 | |||
| PGVFX | Polaris Global Value Fund | 4.65 | |||
| EPSYX | MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 4.54 | |||
| GMGEX | GMO Global Equity Allocation Fund | 4.53 | |||
| FMIEX | Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.46 | |||
| LVAFX | LSV Global Managed Volatility Fund | 4.45 | |||
| JGYIX | John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 4.44 | |||
| AGLOX | Ariel Global Fund | 4.34 | |||
| GWOAX | GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.17 | |||
| RTXAX | Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 3.48 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино RTXAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RTXAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
RTXAX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель