Сравнение RTXAX с MEGI
RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, RTXAX returned 12.68%/yr vs 15.39%/yr for MEGI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTXAX charges 1.33%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.
Доходность
Сравнение доходности RTXAX и MEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTXAX показывает доходность 15.17%, а MEGI немного ниже – 14.82%.
RTXAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
MEGI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXAX и MEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 15.17% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 2.41% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 14.82% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
Correlation
The correlation between RTXAX and MEGI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between RTXAX and MEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXAX vs. MEGI — Ранг доходности на риск
RTXAX
MEGI
Сравнение RTXAX c MEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXAX | MEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.87 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 4.60 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTXAX и MEGI
Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, примерно равная максимальной просадке MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и MEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXAX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -39.48% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -9.52% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -22.53% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.89% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -14.50% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.86% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXAX и MEGI
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеют волатильность 3.40% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXAX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.14% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 14.00% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 19.78% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 19.78% | +0.24% |
Сравнение комиссий RTXAX и MEGI
RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXAX и MEGI
Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MEGI в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 10.82% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.49% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
RTXAX and MEGI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTXAX has higher volatility (3.40%) compared to MEGI (3.39%). In terms of maximum drawdown, RTXAX dropped -40.68% vs MEGI's -39.48%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTXAX и MEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор