Сравнение RTXAX с MEGI

С начала года, RTXAX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у MEGI с доходностью 9.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MEGI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и MEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RTXAX и MEGI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MEGI в 10.24%

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, примерно равная максимальной просадке MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и MEGI.

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 4.37%, в то время как у NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.