- ISIN
- US78250F2653
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 июн. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции RTXAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RTXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,374.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) показал доход в 16.14% с начала года и 25.65% за последние 12 месяцев.
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RTXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RTXAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.98% | 7.30% | -1.50% | 4.38% | -1.40% | -1.61% | 1.44% | 16.14% | |||||
| 2025 | 1.74% | 0.65% | -0.97% | -2.21% | 3.68% | 1.61% | 0.16% | 4.51% | 1.21% | 0.45% | 2.68% | -0.53% | 13.56% |
| 2024 | -4.95% | 1.13% | 3.86% | -3.30% | 4.53% | -1.88% | 3.91% | 3.53% | 2.01% | -2.66% | 3.04% | -6.87% | 1.50% |
| 2023 | 7.90% | -4.51% | -0.93% | 1.11% | -5.05% | 4.78% | 3.72% | -4.16% | -4.00% | -4.61% | 7.99% | 6.39% | 7.40% |
| 2022 | -2.83% | -0.61% | 6.24% | -5.22% | 0.15% | -10.39% | 7.08% | -2.63% | -11.28% | 6.08% | 7.99% | -4.48% | -11.66% |
| 2021 | 0.19% | 4.62% | 2.91% | 5.23% | 1.96% | 0.72% | 1.51% | 1.09% | -3.17% | 6.07% | -3.54% | 6.81% | 26.57% |
Метрики бенчмарка
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund has an annualized alpha of -2.75%, beta of 0.82, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2019.
- This fund participated in 96.01% of S&P 500 Index downside but only 75.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.75%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 75.03%
- Участие в снижении
- 96.01%
Комиссия
Комиссия RTXAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTXAX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.24 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.25 | 9.71 | +7.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.25 | $0.24 | $0.36 | $0.23 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund показал максимальную просадку в 40.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.68%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 29d | 10moфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.63%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 2y 10mo | 3y 4moапр. 2022 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.14%янв. 2022 г. | 14d | 1mo 26d | 2mo 10dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.65%дек. 2021 г. | 15d | 26d | 1mo 11dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-5.38%авг. 2019 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2019 г. - сент. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| RTXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -56.78% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -9.10% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -18.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -25.43% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -10.70% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.09% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RTXAX
Добавьте Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTXAX