- ISIN
- US78250F2653
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 9 июн. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции RTXAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RTXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) показал доход в 16.52% с начала года и 27.87% за последние 12 месяцев.
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RTXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RTXAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.98% | 7.30% | -1.50% | 4.38% | -1.40% | 0.13% | 16.52% | ||||||
| 2025 | 1.74% | 0.65% | -0.97% | -2.21% | 3.68% | 1.61% | 0.16% | 4.51% | 1.21% | 0.45% | 2.68% | -0.53% | 13.56% |
| 2024 | -4.95% | 1.13% | 3.86% | -3.30% | 4.53% | -1.88% | 3.91% | 3.53% | 2.01% | -2.66% | 3.04% | -6.87% | 1.50% |
| 2023 | 7.90% | -4.51% | -0.93% | 1.11% | -5.05% | 4.78% | 3.72% | -4.16% | -4.00% | -4.61% | 7.99% | 6.39% | 7.40% |
| 2022 | -2.83% | -0.61% | 6.24% | -5.22% | 0.15% | -10.39% | 7.08% | -2.63% | -11.28% | 6.08% | 7.99% | -4.48% | -11.66% |
| 2021 | 0.19% | 4.62% | 2.91% | 5.23% | 1.96% | 0.72% | 1.51% | 1.09% | -3.17% | 6.07% | -3.54% | 6.81% | 26.57% |
Метрики бенчмарка
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund has an annualized alpha of -2.78%, beta of 0.83, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2019.
- This fund participated in 95.63% of S&P 500 Index downside but only 75.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.78% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.78%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 75.02%
- Участие в снижении
- 95.63%
Комиссия
Комиссия RTXAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTXAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RTXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.93 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 13.52 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.25 | $0.24 | $0.36 | $0.23 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund показал максимальную просадку в 40.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.68%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 29d | 10moфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.63%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 2y 10mo | 3y 4moапр. 2022 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.14%янв. 2022 г. | 14d | 1mo 26d | 2mo 10dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.65%дек. 2021 г. | 15d | 26d | 1mo 11dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -5.38%авг. 2019 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| RTXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -56.78% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -9.10% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -18.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -25.43% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.74% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -10.72% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RTXAX
Добавьте Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTXAX