Сравнение RTXAX с FGIAX
RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - RTXAX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while FGIAX is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index NR. Over the past 5 years, RTXAX returned 6.37%/yr vs 9.37%/yr for FGIAX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. RTXAX charges 1.33%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности RTXAX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXAX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у FGIAX с доходностью 11.69%.
RTXAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 17.12%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.47%
FGIAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 6.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RTXAX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 17.12% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 11.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 8.21% |
Correlation
The correlation between RTXAX and FGIAX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between RTXAX and FGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
RTXAX
FGIAX
Сравнение RTXAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXAX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 2.37 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | 7.25 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTXAX и FGIAX
Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXAX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.68% | -49.35% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -6.04% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -9.68% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -21.08% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.80% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.12% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.96% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXAX и FGIAX
Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 2.21%, в то время как у Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXAX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.64% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 9.02% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 10.69% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.24% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 15.16% | +4.72% |
Сравнение комиссий RTXAX и FGIAX
RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXAX и FGIAX
Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FGIAX в 14.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.28% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.44% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXAX and FGIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGIAX has higher volatility (2.64%) compared to RTXAX (2.21%). In terms of maximum drawdown, RTXAX dropped -40.68% vs FGIAX's -49.35%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTXAX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор