PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEBX с GWOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TWEBX returned 8.42%/yr vs 12.11%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TWEBX charges 1.40%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.11% соответственно.

TWEBX

1 день
0.51%
1 месяц
1.96%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.36%
1 год
22.16%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.42%

GWOAX

1 день
0.45%
1 месяц
2.94%
С начала года
16.38%
6 месяцев
18.04%
1 год
37.95%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEBX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		10.86%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		16.38%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between TWEBX and GWOAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.87

The correlation between TWEBX and GWOAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с TBCIXTWEBX с SCHBTWEBX с RSPNTWEBX с SPYVTWEBX с TBGVXTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

TWEBX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.07

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.22

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.33

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

17.29

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.07

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и GWOAX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEBXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-49.84%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.78%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.11%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-26.21%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-35.28%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.99%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.19%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и GWOAX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 2.66%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEBXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.47%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.40%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

15.22%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

16.49%

-2.64%

Сравнение комиссий TWEBX и GWOAX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и GWOAX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности GWOAX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.83%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.45%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Часто задаваемые вопросы

TWEBX and GWOAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWOAX has higher volatility (3.14%) compared to TWEBX (2.66%). In terms of maximum drawdown, TWEBX dropped -45.77% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEBX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор