Сравнение TWEBX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.04% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и GWOAX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
TWEBX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
TWEBX
GWOAX
Сравнение TWEBX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.51 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 11.23 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и GWOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и GWOAX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и GWOAX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -49.84% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.43% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -26.21% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -35.28% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.28% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -9.06% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и GWOAX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.89% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.70% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 15.92% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 15.21% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.48% | -2.65% |