PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEBX с GMGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		4.52%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.06% соответственно.

TWEBX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.52%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.55%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.38%

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с TBGVX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий TWEBX и GMGEX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

TWEBX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.02

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.72

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.75

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

11.89

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.02

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Корреляция

Корреляция между TWEBX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и GMGEX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности GMGEX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.66%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и GMGEX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEBXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-58.47%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.24%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-28.58%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-34.98%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.70%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-16.84%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и GMGEX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.20%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEBXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.74%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.83%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.75%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

14.74%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.02%

-2.19%