Сравнение TWEBX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 11.78% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и GCCHX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
TWEBX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
TWEBX
GCCHX
Сравнение TWEBX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.55 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.20 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.57 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 16.21 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.55 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и GCCHX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и GCCHX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -54.32% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -14.89% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -54.32% | +35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.81% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -14.11% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.20% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и GCCHX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 9.28% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 17.44% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 27.93% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 26.92% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 25.23% | -11.40% |