PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с TWVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Value Fund (TWVLX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Value Fund (TWVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-7.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у TWVLX с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWVLX по среднегодовой доходности: 16.27% против 10.08% соответственно.

TWCUX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-7.36%
1 год
15.22%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
16.27%

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Value Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCXTWVLX с FBLEX

Сравнение комиссий TWCUX и TWVLX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWVLX в 1.01%.

TWVLX
American Century Value Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. TWVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Value Fund (TWVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXTWVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.98

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.36

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

5.66

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWVLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXTWVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWVLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWVLX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности TWVLX в 9.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWVLX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWVLX в -53.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXTWVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-53.19%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-11.26%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-17.12%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-39.88%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-5.56%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-6.67%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.70%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWVLX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с American Century Value Fund (TWVLX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXTWVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

3.58%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

7.68%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

14.79%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.08%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

17.72%

+4.31%