Сравнение TWCUX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 8.72% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и TVRIX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
TWCUX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
TWCUX
TVRIX
Сравнение TWCUX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.06 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и TVRIX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и TVRIX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -39.36% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -8.45% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -24.87% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -39.36% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -9.20% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -6.10% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.06% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и TVRIX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.44% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 7.84% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 12.61% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 14.46% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.80% | +4.23% |