PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TWCUX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 17.01% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий TWCUX и BGEIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.30

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.52

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.30

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

12.12

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.30

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.35

Корреляция

Корреляция между TWCUX и BGEIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и BGEIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и BGEIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-78.69%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-30.55%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-46.62%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-51.92%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-21.00%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-35.23%

+18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

8.31%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund (TWCUX) составляет 7.21%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

17.41%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

35.58%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

43.43%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

33.00%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

33.45%

-11.42%