PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 14.92% против 16.15% соответственно.

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWCGX и TWCUX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCGX
American Century Growth Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCGX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.68

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

3.53

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между TWCGX и TWCUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и TWCUX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и TWCUX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-62.11%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-15.72%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-35.23%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.23%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-12.36%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-16.86%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 6.79%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

13.26%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

23.37%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

22.59%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

22.03%

-0.76%