Сравнение TWCGX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -9.39% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.03% против 21.67% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.03%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и VGT
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TWCGX vs. VGT — Ранг доходности на риск
TWCGX
VGT
Сравнение TWCGX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.67 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.88 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.72 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и VGT
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 18.91% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и VGT
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -54.63% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -16.40% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -35.07% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -35.07% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -10.90% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -8.00% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.39% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и VGT
Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.96% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 16.36% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 27.27% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 25.05% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.47% | -3.21% |