PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.92% против 18.99% соответственно.

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с FBGRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TWCGX и QQQ

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TWCGX
American Century Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TWCGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.00

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

7.32

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между TWCGX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и QQQ

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и QQQ

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-82.97%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-12.62%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-35.12%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.12%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-7.86%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-32.99%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.44%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и QQQ

American Century Growth Fund (TWCGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.79% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.61%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.82%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.70%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

22.38%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

22.25%

-0.98%