PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с ADSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с ADSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. ADSIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и ADSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и ADSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		-10.60%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCGX показывает доходность -10.23%, а ADSIX немного ниже – -10.60%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции ADSIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.97% соответственно.

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%

ADSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-10.10%
1 год
16.15%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

American Century Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с QQQTWCGX с FBGRX
Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с VTSAXADSIX с SCHGADSIX с VAFIXADSIX с VONGADSIX с IWFADSIX с BIGRXADSIX с TWCIX

Сравнение комиссий TWCGX и ADSIX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ADSIX в 0.99%.

ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund
TWCGX
American Century Growth Fund

Доходность на риск

TWCGX vs. ADSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c ADSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXADSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.01

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

3.38

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. ADSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADSIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и ADSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXADSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между TWCGX и ADSIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и ADSIX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности ADSIX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		15.22%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и ADSIX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки ADSIX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и ADSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGXADSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-53.04%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-16.79%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-34.49%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-34.49%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-13.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-8.26%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.04%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и ADSIX

American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGXADSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.43%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.47%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.75%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.41%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.05%

+0.22%