PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с ADSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCGX с ADSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWCGX (American Century Growth Fund) and ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from American Century. Over the past 10 years, TWCGX returned 16.84%/yr vs 15.99%/yr for ADSIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TWCGX charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for ADSIX.

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и ADSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCGX показывает доходность 6.85%, а ADSIX немного ниже – 6.52%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции ADSIX по среднегодовой доходности: 16.84% против 15.99% соответственно.

TWCGX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.40%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.83%
1 год
24.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.73%
10 лет*
16.84%

ADSIX

1 день
-1.33%
1 месяц
6.01%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.78%
1 год
23.45%
3 года*
23.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCGX и ADSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		6.85%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		6.52%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%

Correlation

The correlation between TWCGX and ADSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.98

The correlation between TWCGX and ADSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

American Century Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с FBGRX
Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с VTSAXADSIX с VAFIXADSIX с SCHGADSIX с BIGRXADSIX с TWCIXADSIX с VONGADSIX с IWF

Доходность на риск

TWCGX vs. ADSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c ADSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXADSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.54

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.11

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.52

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. ADSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADSIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и ADSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXADSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и ADSIX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки ADSIX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и ADSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCGXADSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-53.04%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-16.79%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-24.11%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-34.49%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-34.49%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.65%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-8.23%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.28%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и ADSIX

American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCGXADSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.55%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.68%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.53%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

21.39%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.10%

+0.22%

Сравнение комиссий TWCGX и ADSIX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ADSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и ADSIX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности ADSIX в 12.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		12.77%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
TWCGX
American Century Growth Fund		16.04%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TWCGX and ADSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCGX has higher volatility (3.94%) compared to ADSIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, TWCGX dropped -59.60% vs ADSIX's -53.04%.

TWCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCGX и ADSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор