Сравнение TWCGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCGX показывает доходность -10.23%, а SCHG немного выше – -9.73%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.92% против 16.95% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и SCHG
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TWCGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TWCGX
SCHG
Сравнение TWCGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.71 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и SCHG
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и SCHG
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -34.59% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -16.41% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -34.59% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -34.59% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -12.51% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -5.22% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и SCHG
American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.79% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 22.45% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.31% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.51% | -0.24% |