PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%-0.88%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCGX показывает доходность -10.23%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с VOOTWCGX с SPYTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с QQQTWCGX с ADSIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TWCGX и SWLGX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TWCGX
American Century Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TWCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

4.02

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Корреляция

Корреляция между TWCGX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и SWLGX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и SWLGX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-32.69%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-16.16%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-32.69%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-13.03%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-7.13%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и SWLGX

American Century Growth Fund (TWCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.79% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.40%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.57%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.52%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

22.81%

-1.54%