Сравнение TWCGX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.92% против 31.58% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и SMH
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
TWCGX vs. SMH — Ранг доходности на риск
TWCGX
SMH
Сравнение TWCGX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.32 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.92 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 5.39 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 19.22 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.32 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и SMH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и SMH
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и SMH
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -84.96% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -15.95% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -45.30% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -45.30% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -8.02% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -41.35% | +26.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.47% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и SMH
Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 6.79%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 11.74% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 24.02% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 36.88% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 34.68% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 32.29% | -11.02% |