Сравнение TWCGX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 14.92% против 21.74% соответственно.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и IYW
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
TWCGX vs. IYW — Ранг доходности на риск
TWCGX
IYW
Сравнение TWCGX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.77 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 5.68 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и IYW
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и IYW
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -81.90% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -17.81% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -39.44% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -39.44% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -12.65% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -34.87% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.55% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и IYW
Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 6.79%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.23% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 15.99% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 26.92% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 25.78% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 24.98% | -3.71% |