PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWBIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWBIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Balanced Fund (TWBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

TWBIX управляется American Century. Фонд был запущен 19 окт. 1988 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWBIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Balanced Fund (TWBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWBIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWBIX
American Century Balanced Fund		-3.56%9.60%11.93%16.18%-17.34%16.32%12.62%19.65%-3.46%4.69%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, TWBIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

TWBIX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-2.57%
1 год
8.90%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.49%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с TWBIX:
TWBIX с BULIXTWBIX с SPYTWBIX с SCHGTWBIX с TWCUXTWBIX с FLCOXTWBIX с PRPFXTWBIX с AVEFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий TWBIX и PALDX

TWBIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

TWBIX
American Century Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

TWBIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWBIX
Ранг доходности на риск TWBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWBIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWBIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWBIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWBIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWBIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Balanced Fund (TWBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWBIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.86

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.82

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.67

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWBIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWBIX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWBIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWBIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.26

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между TWBIX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWBIX и PALDX

Дивидендная доходность TWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWBIX
American Century Balanced Fund		1.71%1.71%1.85%1.70%1.34%21.54%6.22%5.04%8.12%5.99%2.41%6.24%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWBIX и PALDX

Максимальная просадка TWBIX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWBIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWBIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.88%

-26.16%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.20%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-20.47%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.16%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.16%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TWBIX и PALDX

American Century Balanced Fund (TWBIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.70% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWBIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.74%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.65%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

12.11%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

12.76%

-1.87%