Сравнение TVRIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 8.72% против 15.33% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и MRFOX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
TVRIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
TVRIX
MRFOX
Сравнение TVRIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.33 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.57 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.58 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 1.47 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.06 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и MRFOX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и MRFOX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -29.10% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.03% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -12.98% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -29.10% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -5.12% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.37% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.79% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и MRFOX
Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.95% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.08% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.79% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 12.04% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.29% | +3.51% |